Durante el siglo XVIII se asiste a otro de los grandes acontecimientos de la historia de Cabezas Rubias, la construcción de la nueva iglesia parroquial Nuestra Señora de la Consolación. Con anterioridad existía una pequeña iglesia de madera que debió nacer con la primera comunidad, pero que amenazaba ruina a finales del siglo XVII; dicha iglesia estaba compuesta por una nave con su capilla y seis altares para los aproximadamente 450 habitantes. Será a partir de principios del XVIII cuando se comiencen las obras financiándose con la cuarta parte del diezmo y rentas decimales.